CONVEX PROGRAMMING AND APPLICATION TO THE PORTFOLIO OF INVESTMENT FUNDS IN THE PERIOD OF PERMACRISIS
DOI:
https://doi.org/10.24867/28JV01NedicKeywords:
Optimization, convex programming, portfolio, investment funds, Markowitz portfolioAbstract
This paper deals with the optimization of portfolios of investment funds in the Republic of Srpska and the Republic of Serbia by applying Markowitz's portfolio as one of the basic optimization models
References
[1] Anđelić G., Đaković V. : “Osnove investicionog menadžmenta”, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2010. godina,
[2] Markowitz H. : “The Journal of finance”, Vol. 7, No. 1, American Finance Association, 1952. godina,
[3] Zlobec S., Petrić J. : Nelinearno programiranje”, Beograd i Montreal, April 1989. godine.
[4] Lužanin Z. : “Matematički modeli u ekonomiji”, Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet, pisani material 2007. godina,
[5] Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske : “Izvještaji o stanju na tržištu HOV, radu i psolovanju komisije za HOV”, Banjaluka (2010-2022.),
[6] Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srbije : “Izvještaji o stanju na tržištu HOV, radu i psolovanju komisije za HOV”, Beograd (2010-2022.).
[2] Markowitz H. : “The Journal of finance”, Vol. 7, No. 1, American Finance Association, 1952. godina,
[3] Zlobec S., Petrić J. : Nelinearno programiranje”, Beograd i Montreal, April 1989. godine.
[4] Lužanin Z. : “Matematički modeli u ekonomiji”, Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet, pisani material 2007. godina,
[5] Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske : “Izvještaji o stanju na tržištu HOV, radu i psolovanju komisije za HOV”, Banjaluka (2010-2022.),
[6] Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srbije : “Izvještaji o stanju na tržištu HOV, radu i psolovanju komisije za HOV”, Beograd (2010-2022.).
Downloads
Published
2024-10-09
Issue
Section
Mathematics in Engineering
